Trading system win rate

Win Rate Najważniejsza Ocena Działalności. Krótko po moim poście na Kelly maximization otrzymałem wiele e-maili od handlowców, którzy rozwijają systemy, ale są to, moim zdaniem, nieco mylące, które kryterium wydajności lub kryteria używania przy ocenie ich Rozumiem, dlaczego ci handlowcy są zdezorientowani, czy też dokładniej, co lub kto je zdezorientował i dlaczego. Najważniejszym kryterium używania podczas pomiaru skuteczności strategii handlowej jest jej wskaźnik sukcesu, aka rate rate Rok temu, w post Co każdy handlowiec powinien wiedzieć o współczynniku wygranej, współczynniku zysku i współczynniku wypłaty, wspomniałem o formule 20 lat temu, która pojawiła się w książce wydanej w 2000 roku iw kilku gazetach popularnych czasopism. relacja między stopą wygranej, stopą wypłaty a czynnikiem zysku. gdzie w jest wskaźnikiem wygranej, wyrażonym jako stosunek liczby zwycięskich transakcji do całkowitej liczby transakcji, pf jest czynnikiem zysku c wyliczony jako suma wygranych transakcji podzielona przez sumę przegranych transakcji, a r jest wskaźnikiem przeciętnego zwycięskiego handlu do przeciętnego przegranego handlu, znanego także jako współczynnik wypłat. Teraz częstym argumentem jest to, że stawka wygrana może być niska, np. jak na przykład 30, ale stosunek r może być wystarczająco wysoki, aby uzyskany współczynnik zysku był większy niż 1, tj. strategia zyskowna Wzór współczynnika zysku można wyprowadzić z równania 1. Widać z równania 2, że jeśli w 0 4 i r 1 5, a następnie pf 1 0 Jeśli więc r utrzymuje się powyżej 1 5, strategia będzie opłacalna. Następnie argument jest taki, że r może być ważniejsze niż w, a strategie powinny być opracowywane maksymalnie dla r Przykładowe strategie dotyczące tendencji zazwyczaj mają niski poziom, ale wysokie wskaźniki ryzyka spróbują wylać trochę światła na te kwestie Strategie dotyczące tendencji muszą mieć wysoką wartość, ale nie ma gwarancji, że nie zależy na strategii, aby zdecydować, jaką wartość r będzie to zależało od warunków rynkowych deways, a następnie trend poniżej generuje współczynnik zysku mniejszy niż 1 To miało miejsce w 2017 roku z większością funduszy tendencji Poniższy stosunek r nie jest czymś, co może być kontrolowane przez przedsiębiorcę Jeśli opierasz się na nadziei, możesz zmierzyć wydajność w oparciu o współczynnik r Jeśli opierasz się na umiejętności, to mierzysz skuteczność w oparciu o szybkość wygrywania i dla maksymalnego możliwego współczynnika r. The Source of Confusion. Dlaczego większość handlowców i programistów preferuje wykorzystanie takich wskaźników, jak zysk netto, współczynnik Sharpe , współczynnik wypłacalności, współczynnik zysku, maksymalny spadek wypłaty itp. podczas opracowywania systemów zamiast szybkiego wygrania. Odpowiedź moim zdaniem polega na tym, że znalezienie strategii o wysokiej wygodzie dla maksymalnego możliwego do osiągnięcia współczynnika wypłaty r jest niezwykle trudne, jeśli często stosuje się inne wskaźniki ułatwia dopasowywanie krzywej, ale strategie zazwyczaj mają niską wygraną, w przedziale od 40 do 60, ale wysoki współczynnik wypłaty r, w wyniku optymalizacji W rzeczywistości jest to, co najbardziej rozwoju strategii narzędzia oparte na sieciach neuronowych, optymalizacja genetyczna i programowanie zwykle realizowane ze względu na ich naturę Te podejścia algorytmiczne zostały z powodzeniem zastosowane w wielu dziedzinach, ale są niewłaściwe w przypadku rozwoju systemu handlu Jednym z powodów jest to, że generują one zoptymalizowane systemy TYPE-I i dane Minimalizacja uprzedzeń jest zbyt wysoka. Cokolwiek ważniejsze jest to, że ryzyko zepsucia strategii handlowej zależy głównie od jego wygranej. Niższa stopa wygranej, największe ryzyko zepsucia W szczególnym przypadku ruiny spowodowanej kolejnymi przegranymi , widać to z tego prostego równania. gdzie ROR jest ryzykiem zepsucia, w jest stopa wygranej, a R jest odwrotnością procentu ryzyka Można zauważyć, że w przypadku procentów stałego ryzyka, na przykład 2 kapitału, ryzyko ruiny maleją wraz ze wzrostem W kolejnych kolejnych przegranych są szczególnym przypadkiem ruiny, a ogólnie prawdopodobieństwo jest wyższe Ten szczególny przypadek wykorzystano do wykazania znaczenia stawki wygranej. Jeśli nie można opracować strategii z wystarczająco wysoka stawka wygrana, wyższa niż 70 moim zdaniem, niezależnie od wartości wystarczająco wysokiego współczynnika wypłat, ryzyko zepsucia jest wysokie Strategie z niską stawką wygranej, które wydają się dobre podczas testów zwrotnych, a nawet dobrze działają w ciągu pierwszych kilku lat rzeczywisty handel może opierać się na szczęściu, a szczególnie na wskaźniku wypłaty pozostającym wysokim Sprzedawcami oprogramowania, którzy wdrażają różne typy danych pomagających handlowcom w tworzeniu systemów obrotu, często robią to, ponieważ oferują wiele opcji dopasowania krzywej, które wydają się mieć wysoki zysk współczynnik współczynnika wypłacalności i koszt wypłaty kosztem stawki wygranej Takie strategie noszą duże ryzyko zepsucia, ponieważ niwelują założenia dotyczące przyszłych zachowań rynków, na przykład na przykład, że rynek utrzyma nagradzanie przedsiębiorcy z niską stopą procentową przez dłuższy okres czasu. Upoduj Jeff tutaj I ve zakodował Win Rate do funkcji, którą można użyć w swoich własnych strategiach Pobierz go tutaj. Wybierz Hit Rate O f System handlu walutami nie jest tak ważny, jak można by pomyśleć. Niektóre nowe firmy handlowe są poszukiwane w celu znalezienia systemu handlu forex z dużą dokładnością. Dlatego wiele promotorów popycha do tego pragnienia i czy uważasz, że najważniejsze kryteria dla najlepszy system handlowy to jego trafność Często twierdzą, że system, który sprzedają, wygrywa blisko 90 razy, dzięki czemu jest zwycięzcą i jest bardzo pożądany. Ale czyni to jednym z najlepszych systemów handlu walutami. co sprawia, że ​​wielki system handlowy jest prosty, gdy weźmiemy pod uwagę niektóre z zasad matematycznych za nimi. Tylko 5 osiągnąć długoterminowy sukces handlowy. Najpierw musimy również docenić, że istnieje wiele różnych zmiennych, aby dowiedzieć się, dlaczego tylko 5 przedsiębiorców odnosi sukces dłuższy termin Istnieją dobre systemy handlu walutami na rynku, które nie mogą być skutecznie sprzedawane przez wszystkich ze względu na wiele różnych powodów, począwszy od nieprzestrzegania zasad systemu do awarii aby skorzystać z właściwego zarządzania pieniędzmi Poprawne wskazówki dotyczące pozycji w zarządzaniu środkami pieniężnymi kliknij tutaj. Z drugiej strony, na rynku jest znacznie więcej złych systemów obrotu walutowego, które doprowadzą do szybszego upadku tych, którzy próbują z nimi handlować. poniżej pomoże Ci zidentyfikować dwie rzeczy Po pierwsze, pomóż określić, jaki jest dobry system handlu forex Drugą jest pomoc w określeniu, jaki jest najlepszy system handlu forex, który Ci odpowiada Istnieje wiele nowych zaawansowanych systemów handlu walutami wchodzących na rynek codziennie, więc mając dobre zrozumienie, jak znaleźć najlepszy bez kupowania i próby ich wszystkich zaoszczędzić czas i pieniądze.50 Udane Handlowcy z 50 różnych metod niskiego ryzyka. Główną zasadą dla udanego systemu obrotu jest identyfikacja Van K Tharp w jego książka zatytułowana Handel drogą wolności finansowej 1999 W swoich badaniach zbadał 50 pomyślnych przedsiębiorców, aby spróbować dowiedzieć się, co robią Van szuka czegoś, co im Miałem ze sobą wspólnego Po tym, jak przeprowadził wywiad 50, odkrył tych przedsiębiorców, miał 50 różnych metod handlu Jednym z głównych kluczowych ich sukcesów było to, że wszystkie miały pomysł na handel niskim ryzykiem. To mówi, że szukanie idealnego świętego graala wskaźnik, aby nam powiedzieć, kiedy kupić i kiedy sprzedać nie jest potrzebny, aby odnieść sukces w handlu rynkami finansowymi. Sukces znajduje się w metodzie handlowej MATHS w sferze Mastering LOW RISK STRATEGIES ZARZĄDZANIA Udane dla tych, którzy mogą przestrzegać zasad obrotu systemem i prawidłowe wykorzystanie wielkości pozycji Refer Trading Psychology kliknij tutaj. Znajdź się do matematyki znalezienia najlepszego systemu handlu forex Możemy obliczyć oczekiwany średni zysk na korzyść handlową, jaki system powinien wyprodukować w przyszłości. W tym samym czasie mamy kolejną piłkę krzywej wyrzucony na nas Co masz na myśli Cóż, co zrobić, jeśli system został zaprojektowany wokół poprzedniego rynku trendów, a rynek przechodzi teraz w okres konsolidacji choppy na boki, bez tendencji lub vise-v ersa system został zbudowany wokół rynku pozagiełdowego, a rynek zaczyna się trenować, chyba że nasi projektanci systemów zbudowali dwie strategie handlowe w systemie, matematyka może nie działać zgodnie z przewidywaniami. Zobowiązanie naszego systemu handlu forex może poradzić sobie z tą możliwością możemy w efekcie obliczyć formułę prawdopodobieństwa sukcesu Zwanego również oczekiwaniem na zysk na transakcję. Według najlepszego systemu handlu walutowego. Rentowność przychodów w przeliczeniu na gospodarstwo Prawdopodobieństwo wygranej x Średnia wygrana mniejsza Prawdopodobieństwo utraty x Średnia strata. Na przykład Let s wziąć system handlu walutami, który ma 50-krotny współczynnik strat i 2 1 współczynnik strat wygranej, tj. wygrywa połowę czasu i robi dwa razy tyle, ile porażki powiedzieć średnią wielkość wygrać to 200 pipsów, średnia strata wynosi 100 pipsów. w następujący sposób. APPT Prawdopodobieństwo wygranej x Średnia wygrana - Prawdopodobieństwo utraty x Średnia utrata. 50 z 200 pipsów - 50 z 100 pipsów 100 pipsów - 50 pipsów 50 pipsów na wyŜej oczekiwane oczekiwań. Szacunkowe oczekiwanie na zysk w ciągu danego okresu to 50 pipsów z zysku w przeliczeniu na przeciętnie Oznacza to po powiedzeniu 60 transakcji, nasze oczekiwanie zysku wynosiłoby 3000 pips. Innym sposobem na to spojrzenie jest 30 z tych zawodów są zwycięzcami średnio 200 pipsów 6.000 pipsów. Innych 30 tych zawodów są przegranych średnio 100 pipsów 3000 pipsów zysku wygrywa 6000 pipsów mniej utraty 3000pips 3000 pipsów. Powrót do 60 transakcji ogółem 3000 zysku netto 50 pipsów za handel. Zastanów się inny system handlu forex z różnymi liczbami. Tym razem pozwala powiedzieć, że system handlu forex ma współczynnik strat wygranej 40 z 4 1 współczynnikiem strat wygranej Średnio wygra to 200 pipsów w powyższym przykładzie Średnia strata jest czterokrotnie mniejsza, czyli 50 pipsów. APPT Prawdopodobieństwo wygranej x Średnia wygrana - Prawdopodobieństwo utraty x Średnia utrata. 40 z 200 pipsów - 60 z 50 pipsów 80 pipsów - 30 pipsów 50 pipsów na wykup handlowy Mimo że nasz system nie jest tak dokładny, jak pierwszy, ze względu na jego współczynnik wielkości strat, nadal ma taką samą oczekiwaną korzyść. aby osiągnąć oczekiwaną wartość bardzo ważną. Innym czynnikiem, który należy rozważyć przy ocenie systemu handlu forex jest możliwość osiągnięcia oczekiwanej długości. Dwie nasze dwa przykładowe systemy handlu forex zostały wypracowane w równym stopniu, co oczekiwane zyski Zarówno wykazują 50 pips zysku na transakcję oczekiwanie Który z powyższych systemów będzie lepszy będzie określany przez ten, który ma największą częstotliwość handlu Zapamiętaj, możemy spodziewać się średnio 50 pipsów na każdą transakcję w długim okresie Tak więc jeśli pierwszy system da nam dwie możliwości handlu tygodniowo, spójrz na 2 x 50 pipsów 100 pipsów zyskuj średnio na tydzień. Zobaczymy drugi system handlu forex dał nam okazję do handlu dwa razy dziennie, co oznaczałoby, że będziemy patrzyli na średnie tygodniowe zyski 500 pipsów 2 transakcje x 5 dni x 50 pipsów. Teraz widzimy, że drugi system jest pięć razy bardziej zyskowny jako pierwszy. Inne czynniki o różnych stylach handlu. Pamiętaj o innym handlowym stylu lub strategii, który mógłby skupić się na innej części formuła matematyczna Na przykład system handlu forex może mieć wysoką wygraną ze względu na cel zysku zysków Zrób zysk po 15 pipsach z przystankiem z 15 pipsów Ten system ma współczynnik 1 1 współczynnika strat wygranej Może to wygrać 80, wiele możliwości dziennie w handlu Jeśli ma 20 transakcji dziennie może to być dobry system 20 transakcji z celem 15 pipsów na handel To przyniosłaby zysk netto 180 pipsów dziennie Pozwala umieścić dane w naszej formule. APPT Prawdopodobieństwo wygrania x Średnia wygrana - Prawdopodobieństwo utraty x Średnia strata. 80 z 300 pipsów - 20 z 300 pipsów 240 pipsów - 60 pipsów 180 pipsów dziennie expected. or innego sposobu wyrażania jej w następujący sposób. APPT Prawdopodobieństwo wygranej x Średnia wygrana - Prawdopodobieństwo utraty x Średnia utrata. 80 z 15 pipsów - 20 z 15 pipsów 12 pipsów - 3 pipsy 9 pipsów na obrót oczekiwany Zakładając 20 transakcji dziennie 20 x 9 180 pipsów na dzień. Zobacz, jak przy współczynniku strat wygranej 1 1 jest taki sam, system może nadal być dobrym tak długo, jak ma dobrą stratę procentu wygranej Ten przykład 80 wraz z dużą szansą na handel. Przykładem złego systemu handlu walutami. Więc chcesz szybko sprawdzić system handlu forex, który uważasz za zbyt dobre, aby być prawda Reklamy mówią, że 90-procentowa wygrana sprawi, co kiedykolwiek co tydzień. Co robimy, to spójrz na poprzednie wyniki i porównaj dolary wygrane na straty. Teraz widzimy wiele małych zysków i sporadycznie ogromne straty To nasz dzwonek alarmowy najbardziej zyski mogą zostać wyeliminowane poprzez wyeliminowanie strat handlowych wymyka się spod kontroli To pokazuje, że system handlu walutami może przynieść zyski, o ile cały rynek współpracuje, aby odzyskać te dzikie straty Ale rzeczą jest, jeśli rynek nie współpracuje - operate i trzyma się przeciwko to oznacza to ogromny potencjał los że możesz nie być w stanie odzyskać Kiedy widzisz ten rodzaj relacji wielu małych zysków w porównaniu z nieczęstymi stratami LARGE pokazuje, że system trzyma się do utraty pozycji w nadziei na zwrotny Osobiście nie chciałbym handlu takie jak system. Na przykładie REAL wygrywający system trading. I dołączony prawdziwy rachunek handlowy od dużego maklera, który zapewnia historię rachunku handlowego najlepszych rachunków za miesiąc, który automatycznie wchodzą jako konkurencja handlowa Kliknij tutaj, aby zobaczyć handel Oświadczenie. Zwycięzca handlu forex za miesiąc sierpień 2008 r. osiągnął wzrost o 434 procent. Podsumowanie konta jest następujące.15 Wygraj transakcje na 646 pips.8 Utrata transakcji 0f -86 pips. Made jednego handlu każdego dnia dla miesiąc. Przykładamy naszą formułę oczekiwaną. APPT Prawdopodobieństwo wygranej x Średnia wygrana - Prawdopodobieństwo utraty x Średnia utrata. 65 z 43 pipsów - 35 z 11 pipsów 28 pipsów - 4 pipsy 24 pipsów na wykup handlową. Oznacza to, że kiedy ona zajmuje się 23 razy w miesiącu, spodziewa się, że około 552 pips wyczyści każdego miesiąca. 5 Oznacza to, że jej zwycięskie zawody są o siedem i pół razy większe niż jego utraty handlu. To jest sekret tej osoby system handlu forex He Pozwala ich zwycięskie pozycje biegać i skróty ich utraty Jeśli chodzi o cięcie utraty krótko mówiąc, ona jest bardzo dobra w tym spojrzeć na jego wygraną i przegraną transakcje. Winning transakcji pipsów 66, 35, 52, 142, 78, 26, 28, 23, 16, 11, 2, 44, 41, 61, 21.Wybierz pipsy handlowe -23, -1, -9, -21, -4, -9, -21, -19. Jej wygrany hit na 65 lat nie może sprawić, że jego system będzie wyglądał fantastycznie dla niedoświadczonych przedsiębiorców na pierwszy rzut oka może zauważyć, że ta osoba podjęła podejście do poświęcenia swojej wygranej, aby uniknąć przegranych transakcji. Minęło jej zarządzanie pieniędzmi, które wskazuje na osoby trzecie tr a ona straciła 7,5 salda na koncie Ponieważ prowadziła bardzo małe konto, ta strata procentowa przekłada się na straty w wysokości 126 75. Może zdecydować się na użycie 7 5 swojego salda na koncie jako absolutnego maksymalnego za straty lub postanowił, że będzie szczęśliwa, jeśli zachował jakiekolwiek transakcje tracące pod znakiem 15000 Dla większych kont 7 5 Ryzyko równowagi byłoby dużo do dużo. Ten zwycięzca handlu ma bardzo interesującą strategię, ponieważ zawsze robi jeden handel dziennie, na co dzień. Aby zapoznać się z rzeczywistymi wynikami systemu dla Automatycznych Mistrzostw handlowych w 2008 r. Dowiedz się, co czyni najlepsze trzy systemy robotów forex tak dobrze, tutaj. Kiedy ocenia się system handlu forex, pierwszą rzeczą, której poszukać jest niewielka straty w porównaniu do wielkości zysku Jest to znak, że system handlu forex ma matematyczną wiarygodność, która przechodzi etap jednej z analizy Chcesz mieć pewność, że system nie pozwoli nieoczekiwane warunki rynkowe powodować ogromne straty Losse s muszą być ściśle kontrolowane na rynku forex, aby utrzymać równowagę handlową w zdrowiu Powinieneś być bardziej niż skłonny do poświęcenia wygranego odsetka prawidłowych transakcji w celu zmniejszenia ryzyka. Zgodnie z ogólną zasadą każde straty powinny być o połowę tak duża, jak potencjalna wygrana profit Innymi słowy 2 1 Wygraj System rozmiarów Lossratio z rozmiarem straty wygranej od 3 1 lub powyżej są uważane za bardzo dobre. Stare powiedzenie o tym, aby twoje zyski działały i wycinały twoje straty, ma sens dla każdego, kto chce zarabiać w handel na każdym rynku W 1912 r. w wywiadzie milioner rynku handlowego EH Harriman został zapytany o sekret jego ogromny sukces Powiedział, "Jeśli chcesz wiedzieć, sekret zarabiania na giełdzie, to jest to Kill your strat Nigdy nie pozwól czas biegnie przed tobą ponad trzy czwarte punktu, ale jeśli idzie ci się, niech się rusza Przenieś swoje zatrzymuje się za nią tak, że będzie miał miejsce, aby się wahać i poruszać się wyżej Where did Harriman learn this on run a broke która pozwoliła mu zbadać, co rozdzieliło sukcesy kupców od innych. Ważne jest, aby pamiętać, że matematyczna formuła wygradzania systemów handlu może skupiać się na różnych częściach. Oznacza to, że nie możemy być dogmatyczni co do rzeczywistej formuły handlowej sukces w każdym przypadku Na przykład widzieliśmy powyżej system z 1 1 wygranej wielkości strat działać dobrze, ponieważ wygrał hit straty wynosił 80 z wieloma możliwościami handlu również widzieliśmy prawdziwe konto życia przedsiębiorcy, który handlował tylko raz dziennie z stratą wygranej wielkości 7,5 i wygrać straty trafienia na poziomie 65 wykonywać bardzo dobrze. Z tymi wszystkimi różnymi zmiennymi musimy jeszcze wziąć pod uwagę jeszcze jeden - z Drawdown Size. Taking pod uwagę wszystko, co omówiliśmy inny szybki sposób sprawdzenie, czy nasz system jest dobry, to spojrzeć na wielkość wypłaty. Spadek pokazuje maksymalną kwotę, jaką nasz system traci od najwyższego punktu, zanim odzyska. Chcielibyśmy zobaczyć tak niskie, jak możliwe le wielkości rozliczeniowej tak, aby utrzymać saldo konta handlowego tak bezpiecznie, jak to możliwe. Głagła stała rosnąca krzywa kapitału jest najlepsza Nie chcemy zobaczyć dużych ostrych drawdowns. Can handlu systemu w miarę potrzeb. Jeśli statystyki systemu handlu walutami wydają się dobrze, teraz chcesz rozważyć, czy możesz potencjalnie sprzedawać system, aby uzyskać podobne wyniki Czy system wymaga, abyś trzymał się przyklejony do ekranu komputera przez wiele godzin na końcu Czy chcesz handlować w ten sposób Lub czy chcesz spędzić tylko 20 minut dzień obrotu koniec dnia dane Wszystkie te decyzje muszą zostać uwzględnione Automatyczne systemy handlowe, znane jako roboty handlowe lub doradców ekspertów może pomóc w tym Więcej informacji zautomatyzowany forex kliknij tutaj. Toponaktem jest wypróbowanie i znaleźć wszelkie opinie systemu handlu forex z poprzedni nabywcy tego konkretnego systemu forex, aby zobaczyć, co ogólna opinia klienta to co inni ludzie mają do powiedzenia na temat ich rzeczywistego doświadczenia handlowego z tym szczególnym systemem handlu forex m Czy to utrzymuje się w prawdziwym otoczeniu handlowym. Sprawdź miejsca, takie jak słowa ostrzeżenia. - Bez skrupułów konkurenci mogą wysyłać złe opinie na temat swojej konkurencji lub zorganizować wysłanie pozytywnych opinii na temat własnych produktów lub usług. może nie być tak niezależne, jak twierdzi Więc pamiętaj, będziesz musiał użyć twojego rozeznania Najlepszy system handlu forex będzie miał dobre wskaźniki matematyczne, jak omówiono na samym początku tej dyskusji, pozwoli również na dobrą okazję do liczby transakcji to produkuje, będzie miał gładkie kapitał wyciągnąć krzywej, będzie również pasować do harmonogramu czasu życia handlowego. Niektóre don t zapomnij, jeśli zakup systemu handlu forex za pośrednictwem Clickbank masz standardową 60-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy jako netto bezpieczeństwa, jeśli nie jesteś zadowolony z wydajnoś ci systemu i czujesz, że została wykorzystana przez reklamodawcę, a nastę pnie we wszystkich ś rodkach zwrócić się o zwrot. Nowoś ci komentarze. Mówisz o tym, co po prostu rea d Zostaw komentarz w polu poniżej. Win Rate i Risk Ratio. A wiele z Twojego systemu obrotu i pozycjonowania pozycji zależy od tego, jaka jest Twoja wygrana i jaki jest twój stosunek do ryzyka ratio. Pretty proste statystyki eh. Steve Cohen , miliarder zarządza funduszem hedgingowym korzysta z prostych statystyk, jak również w artykule CNBC Jak SAC Capital Works Works Cohen mówi. Mamy wynik z prostymi statystykami, takimi jak piłka nożna. a następnie udowodnić, że jego handlowcy sądząc po dwóch podstawowych środkach Ich procenty straty wygranej i ich względne rozmiary wygranych i strat. Są różne systemy przepływu zamówień, które można rozwijać i sprzedawać Niektóre z nich mają wysoką wygraną 70, ale niską współczynnik ryzyka nagradzania z zwycięzcami dokonuje tylko około 1-3-krotności tego, na co ryzykowałeś. Inne systemy przepływu zamówień mają niską średnią wygraną w wysokości około 30-60, ale wskaźnik ryzyka nagradzania jest bardzo wysoki, a zwycięzcy zarabiają ponad 4 razy, to jest naprawdę niezwykłe systemy handlowe, które mają wszystkie wysokie wygrane i wysoką nagrodę do ryzyka wskaźniki Te są te, gdzie można iść na szyjkę na Soros wiedział o tym, kiedy on złamał Bank Anglii i w pełni wykorzystać zarówno postrzegany wysoki procent wygranej i wysoki potencjał wypłaty. Istnieją ważne rozróżnienia między każdym systemem handlu, które należy pamiętać Istnieją pewne zasady rynkowe, że jeśli spróbujesz ich przeciwstawiać, rynek po prostu cię rozbije dając wiele strat, duże straty lub nadmuchiwanie konta. Wysoki współczynnik wygranej, niskie nagrody w systemach ryzyka. Te typy systemów obrotu mogą być przedmiotem handlu z niskim procentowym ryzykiem lub dużym ryzykiem procentowym Ponieważ transakcje są wysokie, nie mogą występować tak często jeśli zdecydujesz się je wykupić tylko z niewielkim ryzykiem procentowym, może nie być najlepszym osiągnięciem dla twojego złota. Ponadto ich nagradzanie jest niski, a handel nimi niskim procentowym ryzykiem nie idzie aby zarobić dużo pieniędzy. Na przykład powiedzmy, że masz wysoki współczynnik wygranych, niski współczynnik wynagradzania do ryzyka, z 90-procentowym współczynnikiem wygranej, 1 1. Jeśli wykupisz taki system tylko z ryzykiem 0 50 na jeden handel, to robisz maksimum 050 na każdą transakcję Możesz zrobić coś więcej niż ten w handlu, ponieważ system ma niski współczynnik nagradzania do ryzyka Siła systemu nie jest większa od wygranych transakcji Siła jest w duża liczba kolejnych zwycięskich transakcji Kolejne zyski. W związku z tym w takim systemie warto spróbować sprzedać system przy wyższym ryzyku na transakcję niż 050. Na przykład, gdybyś sprzedał ten sam system z 10 ryzykiem w handlu, a nie z 0 50, a następnie przy założeniu tej samej serii transakcji, wyniki handlowe i powrót będzie znacznie wyższy. Oczywiście masz ryzyko poniesienia straty na pierwszym handlu i spadku na 10, co nie jest pożądane. Ale wysoka wygrana system powinien kompensować kolejną serię transakcji. Systemy transakcyjne o wysokich stawkach wygranej są pożądane i generalnie korzystne ze względu na małe prawdopodobieństwo poniesienia kolejnych strat handlowych. Są to typy systemów handlu, które zazwyczaj są wykorzystywane, jeśli chcesz szybko rozbudować konto z pięciu liczb na sześć zakresów liczbowych lub Zakres miliona dolarów Kiedy już wejdziesz w zakres miliardów dolarów ograniczenia płynności i ochronę kapitału stajesz się ważniejsza, a zapanujesz na ryzyku w przeliczeniu na handel. Kiedy zabrałeś pięć rachunków na milion, nie chcesz ryzykować zbyt dużo za handel Nie chcesz założyć swojego stylu życia. Jedyny cel, jakim jest użycie wysokiego dźwigni i dużego ryzyka w przeliczeniu na konto, jest zbyt dobry, aby Twoje konto było na wystarczająco wysokim poziomie, w którym możesz zgrać swoje ryzyko na handel i osiągnąć znaczące sumy money. Low Average Win Rate, High Reward to Risk Ratio. Są to typy systemów handlu, które większość handlowców stara się opracować swój typowy wskaźnik techniczny lub wzór tra tra der stara się opracować system z około 30-60 winrate, ale z wygraną jest bardzo duży, aby zrekompensować straty. Nie ma nic złego w tych typach systemów handlu tymi systemami, jak również. Since Twoja wygrana jest niższa , prawdopodobieństwo posiadania kolejnych transakcji utraty jest o wiele większe Ponieważ prawdopodobieństwo poniesienia straty z rzędu jest większe, musisz używać niskiego ryzyka na handel. Przynależność do handlu tymi systemami przy wysokim ryzyku dla danego handlu okaże się być katastrofa Możesz złapać miłego zwycięzcę, ale zmienność to podniesienie włosów. Powiedzmy, że masz system z 30-bitową nagrodą, a twoi zwycięzcy są sześciokrotnie więcej, co ryzykowałeś. Jeśli zdecydujesz się na handel przy wykorzystaniu 10 ryzyk na handlu, może być szczęśliwy i złapać zwycięzcę w pierwszym handlu Jeśli Twoje konto jest w górę 60 Jeśli z drugiej strony złapiesz serię kolejnych przegranych, to twoje konto zacznie spadać po 10 każdego handlu I od tego, że masz tylko 30 zwycięstw rate, możesz cierpieć 3, 4, 5, lub 6 porażek z rzędu Jeśli ta seria przegranych nastąpi przed Twoim pierwszym zwycięzcą, możesz liczyć na 50 z Twojego konta, zanim zobaczysz swojego pierwszego zwycięzcę. Dlatego te systemy są przeznaczone wyłącznie do handlu z wykorzystaniem niskiego ryzyka na transakcję może tylko odblokować prawdziwy potencjał tych systemów, jeśli korzystasz z niskiego ryzyka na handel. Systemy szybkich wygranych wymagają niskiego ryzyka w przeliczeniu na kwoty handlowe. Jest to zasada kardynalna. Systemy szybkich wygranych nie muszą wymagać wysokiego ryzyka w przeliczeniu na kwoty handlowe łatwiej wyznaczyć system wysoce wygrać przy niskich stopach procentowych na korzyść handlu i nadal uzyskują godną zaufania liczbę. Jednak jeśli chcesz odblokować prawdziwy potencjał systemu wysoce wygranych, musisz położyć na nim garnek kapitału i sprzedawać system przy wysokim ryzyku na handel. Systemy szybkich wygranych wymagają wysokiego ryzyka w przeliczeniu na kwoty handlowe, jeśli chcesz odblokować ich pełny potencjał. Wysoki współczynnik wygranej, wysoki współczynnik zysków w ryzyku. Te typy systemów obrotu są jednymi z najfajniejszych wokół Są to typy z transakcje, które marzysz w swojej karierze Są to czasy, kiedy możesz jechać na nich. Są to rodzaje systemów obrotu, w których można wygrać 70, ale nadal mają wyjątkowo wysoką stopę wynagrodzenia do ryzyka. potencjalny wypłat jest ponad pięciokrotnie większy od tego, na co ryzykowałeś. Są to rodzaje transakcji, w których można dokonać transakcji w 50, 100 lub 200. Te typy systemów obrotu są bardzo rzadkie i nie wyłączają sygnału, który często to zrobić, należy w pełni wykorzystać ich. Te rodzaje systemów obrotu nie muszą być przedmiotem handlu z wysokim ryzykiem na handlu Można zrobić grzywny handlu nimi z niskim ryzykiem na trade. However, jeśli chcesz uzyskać pełny potencjał na zewnątrz z tych transakcji, to musisz używać dużego ryzyka na handel. Częstotliwość Trades. I mają systemy handlowe dla wszystkich powyższych Wszystkie są bardzo dyskretne, ale nadal są to systemy. System handlu, który rozpala o Najwięcej sygnałów to Low Win Rate, High Reward to Risk System. System handlu, który wyrzuca średnią ilość sygnałów, to High Winrate, Low Reward to Risk System. System handlowy, który wyrzuca najwięcej sygnałów jest High Winrate, High Reward to Risk System. Ma sens prawo System, który wyrzuca najwięcej sygnałów, jest tym, który ma najniższy potencjał zysku System, który wyrzuca średnią ilość sygnałów, jest bardziej opłacalnym systemem handlu iw końcu system która wyrzuca największą ilość sygnałów jest najbardziej dochodowym. Kupię niską szybkość wypłaty, wysokie systemy nagradzania do ryzyka i utrzymują mnie zajęte i zajęte, a ja czekam na szansę, aby przejść do jugularnego systemu handlu wysoką winą To jest moja filozofia handlu. Jakie systemy robią wiele dużych funduszy hedgingowych Wiele funduszy hedgingowych handlowych z niską stawką wygraną, wysokie systemy nagradzania do ryzyka Jednym z powodów jest to, że nie wiedzą, jak zdobyć lepsze rzemiosła Ale większym powodem jest to, że prowadzą handel z większą liczbą pozycji do setek milionów i miliardów dolarów, a zatem rodzaj systemu handlu, który może pomieścić takie ograniczenia płynności i wciąż generować przyzwoitą ilość sygnałów, jest niską stawką wygranej , system nagradzania wysokiego ryzyka. Należy również zauważyć, że jeśli próbujesz sprzedać dowolny z powyższych systemów z dużą ilością kapitału, prawdopodobnie albo zniszczysz rentowność systemu, ponieważ rynek nie może sobie z tym poradzić, lub co się stanie, zmniejszyć częstotliwość handlu wewnątrz tego systemu do tych, które mogą obsługiwać dużą ilość kapitału. Na przykład, jeśli masz system handlu, który ma 80 winrate, a zwycięzcy trzy razy, co ryzykowałeś generuje 25 sygnałów rocznie generuje 25 sygnałów rocznie, jeśli próbujesz sprzedawać go niewielką umiarkowaną kwotą kapitału, powiedzmy, że 1 milion. Kiedy zdecydujesz się na taki system z dużą ilością kapitału, aj 1 mld Albo zniszczysz system Lub, co jest bardziej prawdopodobne, ile sygnałów generowanych przez roczne spadki Więc jeśli miałeś 25 sygnałów rocznie, system z milionem kapitału Jeśli handlujesz systemem z miliardem kapitału , biorąc pod uwagę nowe ograniczenia płynności i wpływ dużych zamówień, można otrzymać tylko 10 sygnałów handlowych rocznie. Jak wiem te rzeczy. Notyczność, że nie wspomniałem nic o niskiej stawce wygranej, niskim wynagrodzeniu do ryzyka systemu współczynnika , ani też nic o wysokich wygranych, z nagradzanym ryzykiem poniżej 1 1 Nie wspomniałem o nich, ponieważ systemy te nie są warte handlu. Nie ma powodu, aby handlować systemem, który ma 80 wygrać i stosunek korzyści do ryzyka 0 50. Nie ma powodu, aby handlować systemem z 30 winrate, gdzie Twoje wygrane są tylko dwa razy twoje straty. Don t handlu tych systems. Instead rozwijać lepsze systemy handlowe. Mam nadzieję, że podobało Ci się article. Peter Southam December 12, Uważam, że twoje podsumowanie podał e jest pouczające Myślę, że mówię, że sądzę, bo szczerze mylę z powodu twoich odmiennych odniesień do stosunku ryzyka do wynagrodzenia, a w innych miejscach używasz współczynnika wynagrodzenia za ryzyko. Może lepiej czytać, jeśli konsekwentnie użyjesz współczynnika korzyści do ryzyka, numeryczne odniesienia do tego, jak 1 1 powinno oznaczać 1 nagrodę do 1 ryzyka. W rzeczywistości, zrobiłem to wszystko dla Ciebie, asw następuje. Wiele Twojego systemu handlowego i wielkości pozycji zależy od tego, co jest stawka wygrana i co Twój stosunek nagrody do ryzyka jest prosta. Proste statystyki eh. Steve Cohen, zarządzający funduszem hazardu miliardera korzysta z prostych statystyk. W artykule CNBC Jak SAC Capital Works Now, Cohen mówi. Trzymajmy wyniki z prostymi statystykami, takimi jak baseball twoja wygrana zajmuje się zarabianiem więcej niż przegranymi handelami. W artykule udaje się powiedzieć, że jego handlowcy są oceniani na dwa podstawowe środki: ich wygrana na stratę procentową i względne rozmiary ich wygranych i strat. Są różne systemy przepływu zamówień t hat you can develop and trade Some of them have a high win rate of 70 but low reward to risk ratio with the winners only making around 1-3 times what you risked. Other order flow systems have low to average win rate around 30-60 , but the reward to risk ratio is extremely high with the winners making over 4 times what you risked. Then there are the truly extraordinary trading systems that have BOTH high win rates and high reward to risk These are the ones on which you can go for the jugular Soros knew about this when he Broke the Bank of England and took full advantage of both the perceived high winning percentage and high potential payoff. There are important distinctions between each trading system that you need to be aware of There are certain market principles that if you try to defy them, the market will just smash you by giving you many losses, big losses, or blowing your account. High Win Rate, Low Reward to Risk Systems. These types of trading systems can either be traded with low p ercentage risk, or high percentage risk Since these trades are high win rate, they may not occur as often Therefore if you choose to only trade them with low percentage risk, you may not be getting the most bang for your buck. Also since their reward to risk ratio is low, trading them with low percentage risk is not going to make you that much money For example, let s say you have a high win rate, low reward to risk system, with 90 win rate, 1 1 reward to risk ratio If you only trade such a system with 0 5 risk per trade, then you are only making a maximum of 0 5 per trade You can t make any more than that on the trade because the system has a low reward to risk ratio The strength of the system isn t in the big winning trades The strength is in the large number of consecutive winning trades, resulting in consecutive profits. Therefore, with such a system you may want to attempt to trade the system using higher risk per trade than 0 5 For example, if you traded the same system with 10 ris k per trade instead of 0 5 , then assuming the same series of trades, your trading performance and return will be far higher. Of course you run the risk of suffering a loss on your first trade and being down 10 , which is not desirable But the high win rate of the system should compensate over the next series of trades. Trading systems with high win rates are desirable and generally preferable because of the low probability of suffering consecutive trading losses. These are the types of trading systems that are usually used if you want to quickly grow an account from five figures into the six-figure range or 1 million-dollar range Once you get into the million-dollar range, liquidity constraints and protection of your capital become more important, and you ratchet down your risk per trade. When you have taken a five figure account to a million you don t want to be risking too much per trade You don t want to bet your lifestyle The only goal of using high leverage and high risk per trade is to get your account up to a high enough level where you can ratchet down your risk per trade and still achieve meaningful sums of money Low Average Win Rate, High Risk Reward Ratio. These are the types of trading systems that most traders are attempting to develop Your typical technical indicator or chart pattern trader is attempting to develop a system with around 30-60 win rate, but with the winners being very large to compensate for the losing trades. There is nothing wrong with these types of systems I trade these systems as well. Since your win rate is lower, your probability of having consecutive losing trades is far greater Since your probability of suffering many losing trades in a row is greater, you HAVE to use low risk per trade Attempting to trade these systems using high risk per trade will turn out to be a disaster You may catch a nice winner, but the volatility will be hair-raising. Let s say you have a system with a 30 win rate, and your winners are six times what you risk ed. If you decide to trade using 10 risk per trade, then you may get lucky and catch a winner on your first trade If you do your account is up 60 If on the other hand if you catch a series of consecutive losers, then your account will start to drop 10 each trade And since you only have a 30 win rate, you can suffer 3, 4, 5, or 6 losing trades in a row If that series of losers happens before your first winner, you could be down 50 of your account before you see your first winner. This is why these systems are only designed to be traded using low risk per trade You can only unlock the true potential of these systems if you use a low risk per trade. Low win rate systems necessitate low risk per trade amounts That is the cardinal rule. High win-rate systems do not have to necessitate high risk-per-trade amounts You can easily trade a high win-rate system using low risk per trade and still get respectable numbers However, if you want to unlock the true potential of a high win rate system, then you have to set a pot of capital on the side and trade the system using high risk per trade. High win rate systems necessitate high risk-per-trade amounts if you want to unlock their full potential. High Win Rate, High Reward to Risk Ratios. These types of trading systems are some of the coolest around These are the types of trades that you dream for in your career These are the times when you can go for the jugular on them. These are the types of trading systems where you can have a 70 win rate, yet still have an extraordinarily high reward to risk ratio with the potential payoff being over five times what you risked. These are the types of trades where you can make 50 , 100 , or 200 in a single trade. These types of trading systems are very rare and do not fire off a signal that often But when they do, you should take full advantage of them. These types of trading systems do not have to be traded with high risk per trade You can do well trading them with low risk per trade However, if you w ant to get the full potential out of these trades then you would need to use high risk per trade. Frequency of Trades. I have trading systems for all of the above They are all highly discretionary but still are systems nonetheless. You need to realize the frequency of the trades to be expected The trading system that fires off the most signals is the Low Win Rate, High Reward - to-Risk System. The trading system that fires off an average number of signals is the High Win Rate, Low Reward-to-Risk System. The trading system that fires off the least number of signals is the High Win Rate, High Reward-to-Risk System. It makes sense right The system that fires off the most signals is the one with the lowest profit potential The system that fires off the average number of signals is the more profitable trading system And finally the system that fires off the least number of signals is the most profitable one. I trade the low win rate, high reward-to-risk systems and they keep me occupied and busy wh ile I await for the chance to go for the jugular on the high win-rate system trades That is my trading philosophy. What systems do many large hedge funds trade Many of the hedge funds trade using the low win rate, high reward-to-risk system Part of the reason is that they don t know how to capture the better trades But the bigger reason is that they are trading with much bigger positions to the tune of hundreds of millions and billions of dollars, thus the type of trading system that can accommodate such liquidity constraints and still generate a decent number of signals is the low win rate, high reward to risk system. Also note that if you attempt to trade any of the above systems with a large amount of capital, then you probably either destroy the profitability of the system because the market cannot handle it, or what will happen is you will reduce the frequency of trades within that system to only the ones that can handle the large amount of capital. For example, if you have a trading system that has an 80 win rate, and winners are three times what you risked It generates 25 signals per year It generates 25 signals per year if you are attempting to trade it with a small-to-moderate amount of capital, of let s say, 1 million. The moment you decided to trade such a system with a large amount of capital, say, 1 billion, either you will destroy the system, or what is more likely, the number of signals generated per year drops So if you had 25 signals per year trading the system with 1 million in capital, and then you trade the system with 1 billion in capital, taking into account the new liquidity constraints and impact of larger orders, you may only get 10 trading signals per year. How do I know these things. Notice that I did not mention anything about the low win rate, low reward-to-risk system, nor anything about the high win rate, with reward-to-risk ratio below 1 1 I didn t mention them because those systems are not worth trading. There is no reason to be trading a s ystem that has 80 win rate and a Reward Risk of 0 5.There is no reason to be trading a system with a 30 win rate where your wins are only two times your losses. Don t trade those systems Instead develop better trading systems. I hope you enjoyed the article.